Всем привет и хорошего вечера!

Прошлые материалы вы сможете прочесть тут:

Денек 1

Денек 2

Денек 3

Денек 4

сейчас начинается 5 денек нашего обучения, и вновь наш разговор ворачивается к индикаторам. Мы уже гласили про скользящие средние (MA). сейчас остановимся на их наиболее тщательно.

Принцип их работы основан на математических вычислениях, которые зависят от графика цены. скрипт автоматом рассчитывает характеристики исходя из рыночной ситуации. Почаще всего индикаторы смотрятся как графические построения (полосы, гистограммы и т. д.), которые наносятся на график в автоматическом режиме.

Система предоставляет возможность опции характеристик с учётом избранного инструмента. Опосля наложения линий на график игрок получает приятные сигналы, которые разрешают найти точку входа либо выхода с рынока.

Инструменты каждой группы делают определенную функцию, и конкретно потому более эффективна торговля по стратегии, включающей разные виды индикаторов.

Главные классы индикаторов.

Все индикаторы условно можно поделить на два главных класса :

  • трендовые (отстающие)
  • осцилляторы (опережающие)

Посреди их выделяют еще 2 подтипа:

  • индикаторы объемы
  • канальные индикаторы
  • Трендовые индикаторы (MA, BB, Alligator)

    Трендовые индикаторы разрешают найти текущее направление тренда, также впору увидеть момент разворота тенденции. Обычно, трендовые индикаторы выстраиваются конкретно на графике, и движутся параллельно стоимости, временами пересекаясь с ней и меняя свое положение. Такие пересечения почаще всего говорят о смене тренда.

    Отстающие индикаторы – в главном следуют за трендом и потому еще именуются трендовыми. Они имеют довольно низкие прогностические характеристики. Более известные и используемые их представители:

    • скользящая средняя (EMA, SMA)
    • полосы Боллинджера (BB)
    • Alligator Билла Вильямся

    Основная изюминка отстающих индикаторов: они отлично работают на трендовом рынке и плохо на флэте.

    Скользящие средние (MA)

    Достоинства:

    • фильтр волатильности
    • наглядно описывает тренд
    • выступает динамическим уровнем
    • доказательство входа/выхода с рынка
    • наибольшая автоматизация построения (надавил клавишу — и все работает)

    Недочеты:

    • сигналы от MA запаздывают
    • создается огромное количество неверных сигналов

    Необходимо держать в голове, что чем меньше рабочий таймфрейм — тем больше неверных сигналов дают МА. Во флэте даже на старших таймфреймах будет таковая же ситуация. Другими словами задачка мувингов «осознанно» пропустить часть тренда, но присоединится к тренду, когда он уже начался.

    Для восходящего тренда характерен верный порядок (сверху — легкий мувинг, дальше средний и потом — тяжкий). В нашем примере: 30, 60 и100. Как легкий мувинг пересекает средний — это признак некоего флэта, или корректировки. Как лишь легкий и средний мувинг пересекают тяжкий — можно гласить о развороте тренда.

    Полосы Боллинджера bkb Bollinger Bands мы тщательно разбирали в прошедший раз, потому сейчас останавливаться на нем не буду. Напомню только главные индивидуальности:

    • указывает канал волатильности 90-10 (90 всех цен должны быть снутри, другие 10 — за пределами конверта)
    • сам по для себя выступает динамическими уровнями
    • сужение полос — готовность к сильному импульсу

    Alligator Билла Вильямса. Все суждения, положенные в базу данной системы, взяты из книжек Билла Вильямса «Теория Хаоса» и «Новейшие измерения биржевой торговли».

    Согласно утверждениям основателей теории хаоса, хаос – это последующий шаг развития обычного нам порядка, в каком роль организующих устройств делают причинно-следственные связи. Организующая система хаоса держится на случайности и бессистемности событий. В отличие от принятого законы спроса и предложения, Билл Вильямс утверждает, что конкретно хаос описывает движения цен на их.

    Линейное прибыли. Исходя из убеждений Билла Вильямса, внедрение способов обычного технического и фундаментального анализа не дает способности получения размеренной длительной прибыли на денежных рынках.

    Теория Хаоса отторгает один из основных постулатов обычного анализа: закономерности конфигурации цен в дальнейшем будут иметь те же черты, что и закономерности конфигурации цен в прошедшем. В этом Билл Вильямс лицезреет причину утрат большинства трейдеров.

    Для того, чтоб достигнуть мастерства в торговле на денежных рынках, необходимо узнать саму структуру рынка. Этого можно достигнуть, исследуя Рынок в 5 измерениях:

    • фрактал (место)
    • движущая сила (энергия)
    • убыстрение/замедление (сила)
    • зона (композиция силы/энергии)
    • линия баланса

    Индикатор Билла Вильямса Аллигатор (Alligator) представляет собой комбинацию 3-х линий баланса:

    • челюсть Аллигатора (голубая линия) – это 13-периодная скользящая средняя по центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 8 баров в будущее;
    • зубы Аллигатора (красноватая линия) – это 8-периодная скользящая средняя по центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 5 баров в будущее;
    • губки Аллигатора (зеленоватая линия) — это 5-периодная скользящая средняя по центральной стоимости (High+Low)/2, смещенная на 2 бара в будущее.

    При помощи Аллигатора можно найти направление имеющегося тренда либо его отсутствие.

    Если все три полосы переплетены, то Аллигатор «дремлет». В это время рынок торгуется в маленьком ценовом спектре (во флэте). Чем подольше дремлет Аллигатор, тем наиболее голодным он становится, и тем наиболее мощным будет следующее движение цены. Пока Аллигатор дремлет, оставайтесь вне рынка!

    Проснувшись, Аллигатор открывает пасть (Полосы Баланса расползаются) и начинает охотиться за добычей. Наевшись, Аллигатор опять засыпает (Полосы Баланса сходятся).

    Если Аллигатор не дремлет, на рынке существует восходящий либо нисходящий тренд (добыча удирает от Аллигатора):

    • если стоимость находится выше пасти Аллигатора, то тренд восходящий;
    • если стоимость ниже пасти Аллигатора, то тренд нисходящий

    Еще одна нужная функция Аллигатора – помощь в определении разметки волн Эллиотта. Если стоимость находится за пределами пасти Аллигатора, на рынке формируется импульсная волна, а если снутри пасти, то корректирующая.

    Как вы осознаете, внедрение 1-го только из этих инструментов без композиции со свечным анализом, или осцилляторами, практически гарантированно приведет к сливу вашего депо.

    основное, начинающим трейдерам не применять эти инструменты против тренда. Таковой смотришь — о! Стоимость вылетела за границы верхней полосы, означает можно шортить, ведь она непременно обязана возвратиться назад в канал. А стоимость таковая — оп, и пошла ввысь, а депо — вниз. В общем, аккуратнее.

    Очень углубляться в исследование Аллигатора мы сейчас не будем, может быть, вернемся к данной нам теме позднее в рамках исследования торговых стратегий и композиций индикаторов. Потому, плавненько перебегаем к осцилляторам.

    Осцилляторы

    Осцилляторы – 2-ая по популярности категория индикаторов. Заглавие термина вышло из латинского языка, от слова «oscillo» — качаюсь.

    Осциллятор — система, совершающая колебания, характеристики которой временами и закономерно повторяются во времени.

    В техническом анализе осцилляторы — это математическое выражение скорости движения цены во времени, представленное на графике в виде осциллограммы.

    Как и трендовые индикаторы, осцилляторы выстраиваются на основании цены, но их собственные значения не соответствуют ценовым, и колеблются в определенном спектре (почаще всего 0/100 либо +100/-100).

    Относительность значений индикаторов – основная изюминка, на которой построены самые действенные стратегии торговли (к примеру, по дивергенциям). Почаще всего осцилляторы помогают выявить моменты перекупленности/перепроданности рынка, также силу тренда. Если трендовые индикаторы помогают трейдеру осознать, когда необходимо открывать сделку, то осциллятор к тому же даст подсказку, когда от входа в Рынок лучше воздержаться.

    Опережающие индикаторы – в собственном большинстве представлены осцилляторами и «предсказывают» развороты тренда. естественно, они не могут опережать стоимость и возникновение новейшей инфы по рынку, как задумываются некие. Просто у их заложено маленькое смещение вперед, что дает им возможность предсказывать последующие деяния акции. Но в связи с сиим, они имеют также больше неверных сигналов, чем трендовые индикаторы. Основная их изюминка: они отлично работают во флэте и плохо на трендовом.

    Самые известные представители: Stochastic (Стохастик), RSI (Relative Strenght Index, он же индекс относительной силы), AO (Awesome Oscillator), ATR (Average True Range) и остальные.

    Виды осцилляторов (на любом из их мы остановимся тщательно):

    1. Измеряющие волатильность — определяют изменение цены относительно собственного среднего либо предшествующего значения (к примеру, ATR — Average True Range).

    2. Измеряющие скорость цены — убыстрение конфигурации цены за определенный просвет времени (RSI — Relative Strenght Index, Stochastic).

    3. Измеряющие тренд — его направление, силу и длительность (MACD, AO и остальные)

    4. Измеряющие размер сделок либо число открытых позиций. Эти осцилляторы демонстрируют колебания размера по определенному времени. К примеру, Volume Oscillator (VO)

    Сейчас побеседуем о ATR.

    Итак, ATR — Средний настоящий спектр, технический индикатор, отражающий волатильность движения актива.

    Главный смысл индикатора ATR заключается в определении среднего размера спектра конфигурации цены за определенный период времени. Практически, ATR указывает «припас хода цены», другими словами ход цены от малого к наибольшему значений.

    Исходя из описанной чуть повыше природы ATR, познание значения среднего настоящего спектра дозволяет трейдеру осознавать – есть ли еще припас хода торгуемого инструмента либо близится разворот.

    Необходимо отметить, что внедрение ATR в качестве самостоятельного инструмента не принесет хотимого результата. Его, как и остальные осцилляторы, нужно использовать в комплексе с иными способами анализа рынка и прогнозирования направления цены.

    Если ATR стоит на месте, или потихоньку вырастает (падает) — это признак продолжения тренда. Другими словами ничего экстремального не происходит.

    Если же стоимость стояла и начал двигаться резкий всплеск, то необходимо осознавать, что такие моменты изредка продолжаются длительно, и данное движение скоро завершится. Другими словами будет или разворот тренда, или наиболее глубочайшая корректировка.

    Если волатильность резко падает, это гласит о том, что «пружина сжимается» и будет выход в ту либо иную сторону.

    Базисное значение 14 также можно применять и для крипты. Применять осциллятор можно на всех денежных/криптовалютных парах с таймфреймом от H1 (один час)

    Обычно, более массивные тренды начинаются опосля долгих боковиков, в каких волатильность и, соответственно, индикатор ATR находится на низких значениях. Когда же начинается конкретно тренд, несколько выше средних – это гласит о том, что он не встречает мощных оппонентов на собственном пути. Но завершается тренд часто также на завышенных значениях ATR, что свидетельствует о ажиотаже и панике (зависимо от направления движения) у биржевой толпы, которые предсказывают финишную трендовую фазу. Соответственно, ростом значения опосля боковика индикатор ATR гласит о том, что целенаправлено присоединяться к тренду по сигналам остальных индикаторов, а ростом значения в теле тренда ATR – о необходимости фиксации прибыли по сигналам остальных индикаторов торговой системы.

    На этом мы сейчас заканчиваем. До скорого!

    Источник